基于Granger因果检验的我国股票市场财富效应研究

doi:10.16389/j.cnki.cn42-1737/n.2020.02.001

江汉大学学报（自然科学版） ›› 2020, Vol. 48 ›› Issue (2): 5-9.doi: 10.16389/j.cnki.cn42-1737/n.2020.02.001

基于Granger因果检验的我国股票市场财富效应研究

李文鸿

北方工业大学理学院，北京 100144

发布日期:2020-04-22
作者简介:李文鸿（1979— ），女，讲师，博士，研究方向：经济统计。
基金资助:
北京市市属高校基本科研业务费资助项目（110052971921/107，108052961917/001）

Research on Wealth Effect of Chinese Stock Market Based on Granger Causality Test

LI Wenhong

College of Science，North China University of Technology，Beijing 100144，China

Published:2020-04-22

摘要/Abstract

摘要： 对2015-2018年股票市场的相关统计数据进行季节性调整、单位根检验、协整检验，利用Granger因果检验进行实证研究。结果表明：我国股票市场从长期来看，既不存在直接财富效应，也不存在间接财富效应。最后对此结论进行了分析并给出了相关建议。

关键词: 股票市场, 居民消费支出, Granger因果检验, 财富效应

Abstract: Based on the related data of stock market in 2015-2018，this article used seasonal adjustment，unit root test，cointegration test，Granger causality test methods，the empirical research showed that in the long run，there is no direct or indirect wealth effect in Chinese stock market. At last，the article analyzed the conclusions and gave relevant suggestions.

Key words: stock market, household consumption expenditure, Granger causality test, wealth effect

中图分类号:

李文鸿. 基于Granger因果检验的我国股票市场财富效应研究[J]. 江汉大学学报（自然科学版）, 2020, 48(2): 5-9.

LI Wenhong. Research on Wealth Effect of Chinese Stock Market Based on Granger Causality Test[J]. Journal of Jianghan University (Natural Science Edition), 2020, 48(2): 5-9.

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基于Granger因果检验的我国股票市场财富效应研究

Research on Wealth Effect of Chinese Stock Market Based on Granger Causality Test

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