变利率离散时间风险模型破产问题

江汉大学学报（自然科学版） ›› 2014, Vol. 42 ›› Issue (1): 32-35.

变利率离散时间风险模型破产问题

余国胜

江汉大学数学与计算机科学学院，湖北武汉 430056

出版日期:2014-02-25 发布日期:2014-04-14
作者简介:余国胜（1980—），男，讲师，博士，研究方向：随机动力系统、金融数学。

Ruin Problem of Discrete Time Risk Models with Variable Rate

YU Guo-sheng

School of Mathematics and Computer Science，Jianghan University，Wuhan 430056，Hubei，China

Online:2014-02-25 Published:2014-04-14

摘要/Abstract

摘要： 现实生活中风险模型往往是带有利率的，引入利率以加强模型的现实描述能力，是当前精算学研究的热点之一。研究了一类特殊的变利率离散时间风险模型，得到了破产前一刻盈余分布的一个上界估计。

关键词: 风险模型, 破产时刻, 盈余分布

Abstract: In reality，a large portion of the risk models have interest rate，introducing interest rate to improve the describing capability of model is one of hot topics in the actuarial research. Considers a special kind of discrete time risk model with variable rate，the estimation of upper bound on the distribution of surplus just before ruin is given.

Key words: risk model, ruin moment, surplus distribution

中图分类号:

O211.5

余国胜. 变利率离散时间风险模型破产问题[J]. 江汉大学学报（自然科学版）, 2014, 42(1): 32-35.

YU Guo-sheng. Ruin Problem of Discrete Time Risk Models with Variable Rate[J]. Journal of Jianghan University(Natural Science Edition), 2014, 42(1): 32-35.

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