常利率带干扰的两类相关理赔风险模型

doi:10.16389/j.cnki.cn42-1737/n.2015.06.006

江汉大学学报（自然科学版） ›› 2015, Vol. 43 ›› Issue (6): 513-517.doi: 10.16389/j.cnki.cn42-1737/n.2015.06.006

常利率带干扰的两类相关理赔风险模型

贺小丽¹，余国胜^*1，姚钲¹，姚春临¹，陈华斌²

1. 江汉大学数学与计算机科学学院，湖北武汉 430056；2. 南昌大学理学院，江西南昌 330031

出版日期:2015-12-28 发布日期:2016-01-12
通讯作者: 余国胜
作者简介:贺小丽（1994—），女，研究方向：金融数学。
基金资助:
国家自然科学基金资助项目（11401292）；江汉大学博士科研启动经费资助项目（2011021）

A Diffusion Risk Model with Two Dependent Classes of Risk Processes Under Constant Interest Rate

HE Xiaoli¹，YU Guosheng^*1，YAO Zheng¹，YAO Chunlin¹，CHEN Huabin²

1. School of Mathematics and Computer Science，Jianghan University，Wuhan 430056，Hubei，China；2. School of Science，Nanchang University，Nanchang 330031，Jiangxi，China

Online:2015-12-28 Published:2016-01-12
Contact: YU Guosheng
About author:余国胜（1980—），男，讲师，博士，研究方向：随机动力系统、金融数学。E-mail：guosyujianghanun@126.com

摘要/Abstract

摘要： 考虑了保费收取为Poisson-Geometric过程，常利率环境条件下带干扰的两类相关理赔风险过程，把相关的两类理赔计数过程转换为两个独立的Poisson-Geometric过程和推广的Erlang（ n ）过程，并给出其折现罚金函数所满足的微积分方程。

关键词: 破产概率, Poisson-Geometric过程, 推广的Erlang（ n ）过程, 带干扰, 折现罚金函数

Abstract: A diffusion risk model which premium obeyed the Poisson- Geometric process with two dependent classes of risk processes under constant interest rate was considered，the correlated two claims in the counting process were transformed through model into independent Poisson- Geometric and generalized Erlang（n）processes. Integro-differential equations were obtained.

Key words: ruin probability, Poisson-Geometric process, generalized Erlang（n）processes, diffusion, discounted penalty function

中图分类号:

O211.6

贺小丽，余国胜，姚钲，姚春临，陈华斌. 常利率带干扰的两类相关理赔风险模型[J]. 江汉大学学报（自然科学版）, 2015, 43(6): 513-517.

HE Xiaoli，YU Guosheng，YAO Zheng，YAO Chunlin，CHEN Huabin. A Diffusion Risk Model with Two Dependent Classes of Risk Processes Under Constant Interest Rate[J]. Journal of Jianghan University(Natural Science Edition), 2015, 43(6): 513-517.

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常利率带干扰的两类相关理赔风险模型

A Diffusion Risk Model with Two Dependent Classes of Risk Processes Under Constant Interest Rate

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