风险模型的破产时刻罚金折现期望值

江汉大学学报（自然科学版） ›› 2012, Vol. 40 ›› Issue (1): 17-19.

风险模型的破产时刻罚金折现期望值

余国胜

江汉大学数学与计算机科学学院，湖北武汉430056

收稿日期:2011-08-29 出版日期:2012-02-20 发布日期:2013-11-07
作者简介:余国胜单位1980—)，男，讲师，博士，研究方向:随机动力系统和金融数学。

The Expected Value of Discounted Penalty at Ruin Time forErlang单位 2) Risk Model Under Constant Interest Rate

YU Guo－sheng

School of Mathematics and Computer Sciences,Jianghan University,Wuhan 430056,Hubei,China

Received:2011-08-29 Online:2012-02-20 Published:2013-11-07

摘要/Abstract

摘要： 研究了常利率下Erlang单位2)风险模型，得到了破产时刻罚金折现期望值的一个二阶微分方程。利用这个二阶微分方程，对经典风险理论中的一些结果作了进一步的讨论。

关键词: 常利率, Erlang单位2)风险模型, 期望值

Abstract: In this paper, we consider the Erlang单位 2) risk model under constant interest rate, in which a two－order differential equation is obtained. And some results in the classical risk theory are discussed in detail.

Key words: constant interest rate, Erlang单位 2) risk model, expected value

中图分类号:

O211.63

余国胜. 风险模型的破产时刻罚金折现期望值[J]. 江汉大学学报（自然科学版）, 2012, 40(1): 17-19.

YU Guo－sheng. The Expected Value of Discounted Penalty at Ruin Time forErlang单位 2) Risk Model Under Constant Interest Rate[J]. Journal of Jianghan University(Natural Science Edition), 2012, 40(1): 17-19.

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