不带利率Erlang （2） 风险模型的联合概率

江汉大学学报（自然科学版） ›› 2013, Vol. 41 ›› Issue (5): 40-43.

不带利率Erlang （2）风险模型的联合概率

余国胜

江汉大学数学与计算机科学学院，湖北武汉 430056

收稿日期:2014-12-26 修回日期:2014-12-26 出版日期:2013-10-12 发布日期:2013-12-03
作者简介:余国胜（1980—），男，讲师，博士，研究方向：随机动力系统、金融数学。

Combined Probability of Erlang （2）Risk Model Without Interest Rate

YU Guo-sheng

School of Mathematics and Computer Science，Jianghan University，Wuhan 430056，Hubei，China

Received:2014-12-26 Revised:2014-12-26 Online:2013-10-12 Published:2013-12-03

摘要/Abstract

摘要： 研究了不带利率Erlang （2）风险模型，得到了破产前瞬时盈余和破产时的赤字的联合概率。

关键词: Erlang （2）风险模型, 瞬时盈余, 赤字, 联合概率

Abstract: Researches the Erlang （2）risk model without interest rate，the combined probability of the instantaneous surplus before ruin and the deficit at ruin are obtained.

Key words: Erlang （2）risk model, instantaneous surplus, deficit, combined probability

中图分类号:

O211.6

余国胜. 不带利率Erlang （2）风险模型的联合概率[J]. 江汉大学学报（自然科学版）, 2013, 41(5): 40-43.

YU Guo-sheng. Combined Probability of Erlang （2）Risk Model Without Interest Rate[J]. Journal of Jianghan University(Natural Science Edition), 2013, 41(5): 40-43.

不带利率Erlang （2）风险模型的联合概率

Combined Probability of Erlang （2）Risk Model Without Interest Rate

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