自回归条件持续期(ACD)模型的统计特性分析

江汉大学学报（自然科学版） ›› 2007, Vol. 35 ›› Issue (2): 17-20.

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自回归条件持续期(ACD)模型的统计特性分析

王玉玲,王晶,向东进等

天津商学院,理学院,天津,300134;
中国地质大学,数理学院,武汉,430074

收稿日期:2014-01-14 修回日期:2014-01-14 出版日期:2007-06-25 发布日期:2014-01-14

Received:2014-01-14 Revised:2014-01-14 Online:2007-06-25 Published:2014-01-14

摘要/Abstract

摘要： 从一簇新的关于超高频的金融时间序列模型-ACD模型的统计特性入手,基于高频交易的模型的样本来探讨平稳过程的ACD模型的一些相关性质.这簇模型能为金融市场提供信息和依据.

王玉玲,王晶,向东进等. 自回归条件持续期(ACD)模型的统计特性分析[J]. 江汉大学学报（自然科学版）, 2007, 35(2): 17-20.

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